Объем просроченной задолженности в российской банковской системе в 2009 году может составить 25 процентов от общего кредитного портфеля, а половину просрочки банкам вернуть не удастся. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли исследователи международного рейтингового агентства Fitch по итогам проведенных стресс-тестов. 1 мая 2009 года, по оценке агентства, доля просрочки составляла 10 процентов.
Под просроченными кредитами Fitch понимает проблемные займы, по которым финансовые организации не получали платежи более 90 дней. Кроме того, при определении уровня просрочки учитывались и пролонгированные кредиты. Центробанк России считает просроченными кредитами те, по которым не поступало платежей в течение одного дня. Для определения доли просрочки ЦБ учитывает только просроченную часть долга. Разность методологии рейтинговых агентств и ЦБ дает разные оценки. Так, ЦБ ожидает, что доля просрочки к концу года достигнет 10-12 процентов.
Пессимистичный вариант Fitch предусматривает рост просрочки по банковским кредитам до 40 процентов в 2009 году. При этом потребность финансовых организаций в капитале составит около 80 миллиардов долларов, в то время как при уровне просрочки в 25 процентов - только 35 миллиардов долларов. Оптимистичный вариант, рассмотренный международным агентством, предусматривает увеличение доли просрочки до 15 процентов, а потребности банков в капитале - до 20 миллиардов долларов.
В начале июня 2009 года свой стресс-тест российских банков провело агентство Moody's, по мнению которого объем просрочки в текущем году может достигнуть 20 процентов от общего кредитного портфеля банков. При этом потребность финансовых организаций в капитале составит около 40 миллиардов долларов. По данным Moody's, сейчас доля просрочки в России составляет 11 процентов.
Наиболее пессимистичный прогноз из большой тройки агентств дало Standard & Poor's, которое в середине мая текущего года объявило, что ожидает увеличения доли просрочки в кредитном портфеле российских банков до 35-50 процентов при оптимистичном сценарии. Пессимистичный сценарий предусматривает рост уровня проблемных кредитов до 60 процентов.
В Агентстве по страхованию вкладов, занимающемся санацией столкнувшихся с трудностями банков, полагают, что доля просроченных кредитов к концу 2009 года достигнет 20 процентов, а потребность в капитале может составить около 500 миллиардов рублей (17 миллиардов долларов).
Считается, что рост доли просрочки в общем кредитном портфеле российских финансовых организаций даст толчок второй волне банковского кризиса. О таком варианте в конце марта 2009 года заявил министр финансов России Алексей Кудрин. С прогнозом Кудрина не согласился президент Центробанка России Сергей Игнатьев, отметивший, что худший этап для финансовой системы страны уже пройден. Позже президент Сбербанка Герман Греф объявил, что кризис в России только вступил в начальную стадию.
С первой волной банковского кризиса российская финансовая система столкнулась в начале осени 2008 года, когда начала испытывать дефицит ликвидности. Благодаря помощи Центробанка и правительства системного кризиса удалось избежать, однако несколько частных банков все же оказались на грани банкротства, либо лишились лицензии.